Курс

Управление рисками и моделирование

Записаться на курс
1 месяц

Наш курс «Управление рисками и моделирование» подготовлен специально для:
— Владельцев бизнеса, финансовых советников и консультантов, желающих улучшить свои знания и навыки в сфере оценки и управления текущими и прогнозируемыми рисками бизнеса. 
— Инвесторов и их представителям, которые хотят научиться методикам оценки рисков приобретаемых ими бизнесов. 

Ключевые направления курса:
— Разработка индивидуальной методики оценки рисков компании (собственной или чужой);
— Углубленное изучение методик прогнозирования ключевых финансовых и операционных рисков бизнеса;
— Основы оптимизации модели управления рисками бизнеса для увеличения его стоимости;
— Изучение основ вероятностного анализа при оценке рисков бизнеса. 

В рамках курса Вас ждут:
— Насыщенные полезной и актуальной информации лекции с экспертом;
— Отработка полученных знаний на практике и закрепление результатов;
— Удобный доступ ко всем материалам и возможность задать свои вопросы напрямую преподавательскому составу.

Преподаватель курса: КАЛМЫКОВ ВИКТОР
— Практикующий трейдер, с опытом работы более 5 лет;
— Автор множества статей и двух монографий на темы трейдинга и корпоративных финансов;
— Разработчик платформы BI-анализа «FINAZZI»;
— Принимал участие и руководил целым рядом проектов на рынке слияний и поглощений, IPO и ICO; 
— Профессиональный портфельный управляющий;
— Входит в состав экспертного совета Международного Союза Экономистов и МЭС БРИКС;
— Активный лектор.

При прохождении курса Вы также сможете получить: 
— Доступ в наши закрытые сообщества и чаты;
— Видеозаписи и текстовые варианты всех пройденных лекций;
— Бесплатную консультацию у ведущих экспертов нашей компании на уровне партнеров;
— Скидку на остальные образовательные курсы.

Модули программы
  1. Управление операционным риском и риском ликвидности

    1. Стандартизированный подход: вероятностные методы оценки, понятие
    индикатора экспозиции, расчет вероятности наступления loss event, весовые
    коэффициенты риска и расчет гамма коэффициента, использование его в рискменеджменте;
    2. Основные методы сенситивного анализа: анализ чувствительности и его
    применение для оценки операционного риска, понятие и способы расчета
    коэффициентов чувствительности;
    3. Циклический подход к управлению риском: понятие и методы циклического
    управления операционным риском;
    4. Риск ликвидности: понятие и ключевые механизмы управления риском
    ликвидности, основные сценарии будущей динамики глобального риска
    ликвидности:
    5. Практика: Работа с функционалом FINAZZI.

    10 часов
  2. Основы оценки и управления рыночным риском

    1. Методики до VaR: анализ гэпов, анализ дюрации, сценарные методы анализа
    рыночного риска, основы портфельной теории, понятие хвостового риска и
    способы минимизации его и управления им;
    2. Методика VaR: понятие VaR, CVaR, методы расчета и их использование при
    оценке и прогнозировании рыночного риска бизнеса, параметрический и
    непараметрический VaR;
    3. Основные методы оценки несистемных рисков: вероятностные методы
    оценки;
    4. Основные методы сенситивного анализа: анализ чувствительности и его
    применение для оценки рыночного риска, понятие и способы расчета
    коэффициентов чувствительности;
    5. Практика: Работа с функционалом FINAZZI.

    10 часов
  3. Основы оценки и управления кредитным риском

    1. Основные методики оценки кредитного риска: вероятностные модели оценки
    кредитного риска, оценка кредитного риска на основе мультипликаторов, оценка
    рисков в рамках Basel III, Solvency II;
    2. Коэффициенты моделирования кредитного риска: Z коэффициент Альтмана, M
    модель Бенейша при оценке кредитного риска компании и устойчивости фин.
    показателей;
    3. Особенности моделирования кредитного риска контрагента: анализ
    инструментов, которые могут быть использованы для оценки кредитного риска
    контрагента и/или группы контрагентов;
    4. Основные методы сенситивного анализа: анализ чувствительности и его
    применение для оценки кредитного риска, понятие и способы расчета
    коэффициентов чувствительности;
    5. Практика: Работа с функционалом FINAZZI.

    10 часов
  4. Собственная модель оценки и прогнозирования рисков

    1. Разработка и апробация собственной модели оценки текущих рисков
    бизнеса: лектор и клиент разрабатывают темплейт оценки текущих рисков
    бизнеса, который клиент представляет, после чего проводят апробацию
    разработанной модели на этом бизнесе;
    2. Разработка и апробация собственной модели прогнозирования ключевых
    операционных и финансовых рисков: лектор и клиент разрабатывают темплейт
    прогнозирования ключевых рисков бизнеса (бизнеса, который клиент
    представляет), после чего проводят апробацию разработанной модели на этом
    бизнесе.

    4 часа
Все лекции проводятся лично с преподавателем.
Доступ ко всем необходимым материалам в режиме онлайн.

Стоимость полного курса

13 990 ₽

Возможно предоставление скидки, оплаты помодульно, либо предоставление рассрочки.

 

 

Поделиться:
Похожие программы
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!